PROFESSEUR, DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE donne cours particuliers d'ÉCONOMÉTRIE à Genève • Nyon • Lausanne

► PROFESSEUR, DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE (France) et ANCIEN ÉLÈVE DU LYCÉE HENRI-IV DONNE COURS D'ÉCONOMÉTRIE pour :

¤ Élèves de Collège • Lycée • Gymnase en vue de la maturité

¤ Étudiants d'universités : Bachelor • Master

¤ Étudiants des Écoles polytechniques fédérales : EPFL • ETH Zürich

¤ Étudiants des Hautes écoles spécialisées HES

¤ Économistes et statisticiens en activité

¤ Professionnels en reconversion

► PROGRAMME en ÉCONOMÉTRIE
- Différents modèles de marchés financiers • Calcul différentiel matriciel • Modèle multilinéaire : lois multinormales, sphériques, elliptiques.
- Modèles par approche statique : Analyse des rendements • Modèle linéaire • Delta méthode, régression, hypothèse mixte • Choix de portefeuilles (approche de moyenne-variance, CAPM, approche de l'utilité espérée) • Modèles à facteurs, APT • Estimation de taux et de volatilités • Valorisation par facteur d'escompte stochastique
- Modèles ARCH et GARCH : Généralités sur les processus • Modélisation statistique d'un processus stochastique • Modèles ARCH et GARCH univariés • Généralisation des modèles ARCH et GARCH univariés • Inférence dans les modèles de type ARCH-GARCH • Valorisation (cas dynamique)
- Modèles dynamiques à facteurs : Modèles ARCH-GARCH multivariés • Modèles à facteurs linéaires dynamiques, filtre de Kalman • Modèles à facteurs discrets, filtre de Kitagawa-Hamilton • Estimation fondée sur des simulations, modèles à facteurs non linéaires • Inférence indirecte, application aux modèles à volatilité stochastique et aux diffusions.

► PROGRAMME sur les BASES STATISTIQUES DE L'ÉCONOMÉTRIE
- Statistique descriptive : Échantillon • Quantile • Erreur type • Intervalle de confiance • Représentations de données • Histogramme • Diagramme circulaire • Boîte à moustaches • Régression linéaire • Méthode des moindres carrés • Analyse des données
- Statistique mathématique : Une statistique • Fonction de répartition empirique • Théorème de Glivenko-Cantelli • Inférence bayésienne
- Tests statistiques : Test d'hypothèse • Hypothèse nulle • Estimateur • Test du Chi-2 • Test de Student • Test de Fisher • Signification statistique • Valeur p

► PROGRAMME sur les SÉRIES TEMPORELLES/CHRONOLOGIQUES EN ÉCONOMÉTRIE
- Modèles déterministes et aléatoires : Modèles saisonniers déterministes • Processus aléatoires • Processus stationnaires • Processus du 2e ordre • Bruit blanc.
– Lissages exponentiels : Lissage exponentiel simple • Lissage de Brown • Lissages de Holt et de Holt-Winter
– Modèles explicatifs : Régression multiple prévision et fourchettes dans les modèles explicatifs • Modèles autoprojectifs AR • Modèles ARIMA • Opérateur de retard et de différentiation • Corrélogrammes • Intervalles de confiance des autocorrélations et autocorrélations partielles • La méthode de Box et Jenkins
– Stationnarisation • identification • Estimations (équations de Yule-Walker) • Validation (tests de Box-Pierce et de Ljung-Box) • Modèles SARIMA
– Analyse de la périodicité des corrélogrammes et applications à des études de cas • Modèlisation ARCH et GARCH.

Logiciels : EViews • GAUSS • MATLAB • R • SAS • Scilab • SPSS • Stata • TeX

► COURS À DOMICILE Genève et Vaud
- 20% de remise de la 2e heure à la 5e heure de cours à chaque séance (sous réserve de disponibilité)
- 10% de remise supplémentaire à partir de la 6e heure de cours effectuée au global

¤ CRÉDIT D'IMPÔT DE 50% pour les élèves dont les parents résident en France et pour ceux qui résident eux-mêmes en France (par exemple : les travailleurs frontaliers détenteurs d'un Permis G)

► COURS À DISTANCE BE+FR+JU+NE+VS+Suisse alémanique et italienne+Liechtenstein
- 10% de remise en cas de séance à distance

► FACTURATION POUR LES SOCIÉTÉS
J'ai fondé en parallèle une Sàrl spécialisée en formation professionnelle et en analyse économétrique. Ma société enregistrée à la TVA peut fournir et facturer à votre Sàrl/SA des séances de formation ou du support pour le maniement des logiciels et l'interprétation des résultats économétriques.

N.B. : Possibilité de faire les séances en français ou en anglais.

Paiement au choix via l'application TWINT ou alors par virement en CHF ou en BTC

À bientôt ! Bis bald! A presto!

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